在行为金融学上有一条规律――损失厌恶。人总是倾向于回避损失。该理论有个很重要的隐含条件，就是什么是损失，什么是收益，依赖于参照点。如果人们预期获得500的收益，那么只获得400也是算作损失；

在行为金融学上有一条规律――损失厌恶。人总是倾向于回避损失。该理论有个很重要的隐含条件，就是什么是损失，什么是收益，依赖于参照点。如果人们预期获得500的收益，那么只获得400也是算作损失；反之，如果人们预期没有收益，那么获得100都是额外的。在前一种情况下，如果真实的情况里，获得的收益不到500，那么人们会为了获得可能的500而甘愿冒险；而如果可能获得600的收益，反而不愿冒险。在后一种情况下，如果真实的情况里都是获得收益的可能，而不会倒贴，那么，部分人反而会无畏于冒多大的风险。再一种情况，假定人们预期获得的是-1000的收益（即预期就会损失），那么如果真实情况下有可能只损失-500，都是一种额外收益，人们会无畏于冒险。

总是，可以说，如果可以获得期望中的收益，那么人们不愿意冒失去期望收益的风险去得到更多；如果不期望得到收益（或期望得到非常少）时，人们才会为了得到可能的收益而去冒一无所获的风险。

当作为乙方去向甲方提方案时，对甲方构成两种期望，一种是获得的产品A，一种是付出的酬劳B。如果是两个方案的选择题时，那么就构成A1、A2，B1、B2。A1＜A2，B1＜B2。甲方一般预期都是少花钱多办事，即建立A2，-B1的期望参照。于是，方案1的A1,-B1，对甲方成了A（产品）方向上的损失，而难以接受；而方案2的A2,-B2，对甲方构成了B（酬劳）方向上的损失，而难以接受。由于对损失比对收益更敏感，所以无论接受哪种方案，对甲方都是一种损失的感受。通常，如果方案中的AB方向上的变化幅度是匹配的，最终会导致甲方的举棋不定。

对此，一种解决方案就是不要出选择题，而是做判断题。在这个原则下，谈判方式应该是尽可能多用描述性语言，少用解释性语言。因为解释往往会引出概念的外延，解释也给了对方自主演绎概念的可能性，这些都可成为隐性的选项。一种解决方案是让两个方案的优劣拉开差距。比如提出A1,-B2与A2,-B2的组合，那么在没有-B1的预期参照的情况下，选择A2,-B2，就好像占了便宜似的。